姜近勇教授做客金融系海外经济学家论坛第六十讲

    2015年6月4日下午,金融系海外经济学家论坛第六十讲在经济楼N座301举行,华盛顿州立大学商学院金融与管理科学系投资学讲座教授姜近勇博士为两院师生开设了一场题为《Finance Over the Past 60 years – Development in Asset Pricing Theories》的精彩学术讲座。金融系陈蓉教授主持了本场讲座。

    姜近勇教授的研究主要集中在资产定价、衍生品、动态利率模型、波动率预测、市场有效性和共同基金业绩评估等领域,在Journal of Financial Econometrics、Review of Financial Studies、Journal of Finance and Quantitative Analysis和Journal of Banking and Finance等国际顶级期刊上发表多篇文章,其中最为人熟知的是Jiang and Tian (2005, 2007)这两篇关于无模型隐含波动率的论文。

    姜教授的报告回顾了金融资产定价理论在过去60年的发展,从最经典的马科维茨组合理论、CAPM定价模型和APT模型到期权定价理论,再到市场微观结构理论、行为金融和最新的高频交易研究,最后对于未来金融理论的突破与发展进行了展望。在场座无虚席,听众踊跃提问,积极互动,与姜教授深入交流自己的想法,

    最后,陈蓉教授对姜近勇教授在资产定价领域的研究成就表达了敬意,希望广大师生多与姜教授交流,向姜教授学习。      (金融系 王忧)