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经济学院金融系2012年秋季SEMINAR系列第四讲圆满结束

栏目:重要新闻 发布人:系统管理员 发布时间: 2012年11月13日 12:00 点击数:
    11月12日晚,金融系2012年秋季SEMINAR系列第四讲在经济学院N203室准时开讲,全场座无虚席。金融工程专业学术带头人、国务院学科评议组成员郑振龙教授、系主任郭晔教授等莅临报告会场。此次SEMINAR由金融系2009级博士生邓弋威汇报其博士毕业论文成果,报告主题为“市场分割、宏观冲击与汇率波动:汇率与利率的联合均衡定价框架”。金融工程教研室主任陈蓉教授主持本次报告。

    邓弋威博士首先从国际金融的总供给-总需求分析、组合选择和一般均衡框架三个方面总结汇率决定理论,并就汇率决定因子的经验研究进行系统性的梳理和评析。随后,邓博士从利率和汇率的信息含量及共同驱动因子视角引入论文的研究动机,利用随机贴现因子框架对汇率和利率进行联合建模,并结合图形介绍联合定价框架下完全市场,不完全市场的定价机理,通过模型设置获得均衡的汇率利率过程。最后,邓博士利用多国汇率和不同期限的利率数据估计模型参数。同时,利用宏观数据探究宏观因子与状态因子间的信息含量。

    邓弋威博士报告结束后,在座的老师和同学们踊跃提问,现场气氛十分活跃。最后,陈蓉教授做了整场报告的总结性发言。    (金融系  孙清泉  葛 骏)

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