第六届（2021年）风险管理与金融统计论坛分组报告（四）
| 主讲人 |
入选论文作者 |
简介 |
<p>方士奇，南京大学，波动溢出效应在科创 50 指数日内收益波动预测中的应用——基于 GARCH- MIDAS 类模型的分析</p>
<div>田志宏，哈尔滨工业大学，基于FFRL模型的股票价格指数预测</div>
<div>肖强，兰州财经大学，基于贝叶斯时变VAR模型的中国FCI构建及其应用</div>
<div>李晓伟，厦门大学，CMS Spread Options Pricing under the CHH model</div>
<div>程源远，厦门大学，Towards a globalized market: Evidence from co-movement and volatility spillover between Chinese and international crude oil futures markets</div>
<div>黄子璜，中国矿业大学，快速交易对台股期货价格发现的贡献</div>
<div>姜佳祺，上海交通大学，商品期货套期保值的动机及其经济结果——基于中国上市公司公告数据的分析</div> |
| 时间 |
2021-10-16(Saturday)14:00-17:45 |
地点 |
线上腾讯会议 |
| 讲座语言 |
中文 |
主办单位 |
厦门大学经济学院、王亚南经济研究院、邹至庄经济研究中心、“计量经济学”教育部重点实验室（厦门大学）、福建省统计科学重点实验室（厦门大学） |
| 承办单位 |
厦门大学经济学院金融系、统计学与数据科学系 |
类型 |
独立讲座 |
| 联系人信息 |
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主持人 |
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| 专题网站 |
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专题 |
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| 主讲人简介 |
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期数 |
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