Covariance Structure Analysis of Panel Regression Models

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主讲人	Kazuhiko Hayakawa	简介	<p>This paper proposes an ML estimator for short panel data models with interactive fixed effects and endogenous variables. We show that such a model can be analysed in terms of covariance structure analysis. Monte Carlo simulation results show that the proposed ML estimator outperforms the GMM estimator.</p>
时间	2018-11-09(Friday)16:40-18:00	地点	D235, Econ Building
讲座语言	English	主办单位	WISE&SOE
承办单位		类型	系列讲座
联系人信息		主持人	Qingliang Fan
专题网站		专题
主讲人简介	<p>Professor, Graduate School of Social Sciences, Hiroshima University.</p> <p><a href="/Upload/File/2018/11/20181105104116297.pdf">Upload/File/2018/11/20181105104116297.pdf</a></p>	期数	高级经济经济学与统计学系列讲座2018秋季学期第三讲（总第107讲）

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