| 主讲人 |
关 菲 |
简介 |
<p>iQuant作为基于MATLAB的量化研究与交易软件，能够为量化投资策略的研究、回验、模拟交易、实盘交易，在数据处理、矩阵运算、优化、统计检验与建模、数据挖掘与机器学习等方面，能够提供强大的支持，让构建投资策略更加容易并且能够支持复杂算法。本次交流将以在国泰安iQuant上，从量化投资策略实现的流程入手，使用MATLAB开发的期货趋势策略、跨期套利策略为例，介绍策略思想，讲解如何用iQuant实现量化投资策略研究、模拟交易及实盘交易问题等等。</p>
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内容摘要：</p>
<div>1.量化投资策略实现流程</div>
<div>2.量化投资常用数据源</div>
<div>3.量化投资常用平台</div>
<div>4.量化投资常见策略</div>
<div>5.量化投资案例分析</div> |
| 时间 |
2015-11-03(Tuesday)09:00-11:00 |
地点 |
经济楼N202 |
| 讲座语言 |
中文 |
主办单位 |
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| 承办单位 |
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类型 |
独立讲座 |
| 联系人信息 |
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主持人 |
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| 专题网站 |
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专题 |
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| 主讲人简介 |
<p>数量经济学硕士，国泰安量化投资策略分析师，QT、QIA产品主设计师。量化投资研究回验系统应用领域专家。</p>
<div>经验：</div>
<div>① 丰富的matlab实战技巧与培训经验；</div>
<div>② 曾多次参与策略开发培训活动，实盘策略绩效年化14.28%，最大回撤3.35%；</div>
<div>③ 参与编写《量化投资分析》一书，经济管理出版社出版。</div>
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期数 |
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