Model Averaging Estimation for Sparse High-Dimensional Data-厦门大学金融系
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Model Averaging Estimation for Sparse High-Dimensional Data
主讲人
Xinyu Zhang
简介
<p>Studying model averaging for high-dimensional models with possibly sparse relevant covariates, we suggest a criterion for choosing weights. The resulting model averaging estimators of coefficients have a sparsity property and are asymptotically normal under certain regularity conditions. Furthermore, the proposed procedure is asymptotically optimal in the sense that its squared loss and risk are asymptotically identical to those of the best but infeasible model averaging estimator. Simulation experiments provide numerical evidence of these results.</p>
时间
2016-03-18(Friday)16:40-18:00
地点
D235, Econ Building
讲座语言
中文
主办单位
WISE & SOE
承办单位
类型
系列讲座
联系人信息
主持人
专题网站
专题
主讲人简介
<div>Associate Professor, Academy of Mathematics and Systems Science (AMSS), Chinese Academy of Sciences (CAS) </div> <div> </div> <div><a href="/Upload/File/2016/3/20160309044325733.doc"><u><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Prof. Xinyu Zhang's CV </span></strong></u></a></div> <div> </div>
期数
厦门大学高级计量经济学与统计学系列讲座2016春季学期第二讲(总第76讲)
系列讲座
讲座信息
会议信息
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