Modeling integer-valued time series

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主讲人	朱复康教授	简介	<p>Abstract: In this talk, I will review some recent progresses in modeling integer-valued time series data and mainly focus on two kinds of models: integer-valued autoregressive model and integer-valued GARCH model. Starting with motivations of these models, I discuss some fundamental issues, i.e. ergodicity and parameter estimation. A negative binomial integer-valued GARCH model is considered in details, real data analysis shows its superior performance compared with other models.</p>
时间	2015-05-15(星期五)16:40-18:00	地点	N302
讲座语言	中文	主办单位
承办单位		类型	系列讲座
联系人信息		主持人
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主讲人简介	<p>朱复康教授：吉林大学概率统计系教授、博导。</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #3366ff"><u><a href="/EventsMgr/Upload/File/2015/5/20150507064034803.pdf">朱教授简历</a></u></span></p>	期数	厦门大学高级计量经济学与统计学系列讲座2015春季学期第五讲（总第60讲）

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